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金融行業(yè)風險管理新趨勢
位置：
雜志
????問：2008 年的經(jīng)濟波動對金融業(yè)沖擊最大。經(jīng)過此次危機,，金融行業(yè)應對風險管理的情況如何,？ ????答：近期，德勤就全球金融服務業(yè)風險管理狀態(tài)進行了一次調(diào)查,，并發(fā)布了名為 《聚焦風險管理》的報告,。調(diào)查收到全球 111 家金融機構(gòu)的回復，這些機構(gòu)的總資產(chǎn)超過 19 萬億美元,，其中包括 9 家中國大中型銀行和保險公司,。 ????調(diào)查顯示，很多機構(gòu)并未全面整合風險管理：49% 的受訪機構(gòu)已經(jīng)完全或充分地將風險管理職責融入高管人員的績效目標與薪酬決策,；77% 的受訪機構(gòu)的董事會承擔了風險監(jiān)管與治理的整體責任,，而 63% 的受訪機構(gòu)擁有經(jīng)正式批準的風險偏好聲明；73% 的受訪機構(gòu)設(shè)有 CRO（首席風險官）或同等職位,；僅有 36% 的受訪機構(gòu)有全面企業(yè)風險管理（enterprise risk management,，ERM），但另有 23% 的受訪機構(gòu)正在創(chuàng)建中,。在資產(chǎn)不少于 1,000 億美元的受訪機構(gòu)中,，58% 已有 ERM 計劃。有 ERM 計劃的機構(gòu)都覺得該計劃非常有價值：85% 的高管人員稱其 ERM 計劃帶來的總價值（包括可計量及不可計量的價值）已經(jīng)超過了所付出的成本,。 ????問：中國的金融行業(yè)風險管理存在哪些新的趨勢,？ ????答：從本次調(diào)研的國內(nèi)部分結(jié)果可以看到，中國銀行業(yè)的全面風險管理建設(shè)已經(jīng)取得了部分的階段性成果,，但還是有很多需要近一步加強,、完善的地方。根據(jù)調(diào)研結(jié)果,，對中國金融行業(yè)在風險管理方面的主要發(fā)現(xiàn)包括： ????風險治理 ????1. 加強董事會監(jiān)管職能,，已經(jīng)越來越得到銀行的重視,。接受調(diào)查的國內(nèi)金融機構(gòu)中，董事會都承擔重要的職責,，包括：負責風險偏好制定,，風險政策審批，設(shè)立風險管理委員會,，接受并審核常規(guī)風險管理報告，以及總體的風險管理監(jiān)督等,。 ????2. 越來越多的銀行開始設(shè)立 CRO 或與之相當?shù)穆毼?。在這些金融機構(gòu)中，絕大部分的 CRO 均是向董事會（或者董事會下的風險管理委員會）及 CEO 匯報,，在日常風險管理中承擔制定風險管理政策和方法論,、對風險進行總體控管、限額制定和監(jiān)控,、制定風險報告機制,、向董事會和 CEO 匯報風險狀況等職責。 ????3. 風險政策與風險偏好的集中建立已經(jīng)成為趨勢,。60%~70% 的金融機構(gòu)表示風險政策和風險偏好制定的職能都是集中型,，30%~40% 表示這些職能有可能是分散于業(yè)務層面，也有可能是分散和集中相結(jié)合,。 ????4. 重大風險的管理成效已有進展,，但尚需完善。在接受調(diào)查的國內(nèi)金融機構(gòu)中,，30% 表示對重大風險的管理取得了一定的成效,，60% 表示對重大風險中的大部分風險類型都取得了一定的管理成效，但對于戰(zhàn)略風險,、聲譽風險和地緣政治風險等風險類型的管理成效不甚理想,，另有 10% 的銀行表示對重大風險的管理成效不佳。大型銀行的重大風險管理成效在一般情況下普遍好于中小型銀行和保險公司,。 ????5. 風險職責與績效的掛鉤應該引起進一步的重視,。在接受調(diào)查的國內(nèi)金融機構(gòu)中，50% 表示絕大部分員工風險管理責任在很大程度上納入了業(yè)績目標和報酬中,，20% 表示對部分員工實現(xiàn)了風險與績效在一定程度上的掛鉤,，另外 30% 表示在風險職責與績效掛鉤方面效果不甚理想。大型銀行和領(lǐng)先保險公司在風險職責與績效掛鉤方面比較領(lǐng)先,。 ????企業(yè)風險管理 ????1. ERM 管理體系的建設(shè),，成了銀行業(yè)的頭等大事。在接受調(diào)查的國內(nèi)金融機構(gòu)中,，有 70% 表示具備 ERM 管理體系或者正在實施該體系,，且相關(guān)的政策,、職責和匯報機制都已經(jīng)被董事會或者董事會下屬的風險管理委員會審批通過；30% 表示目前尚不具備 ERM 管理體系,，但未來可能計劃實施,，這些金融機構(gòu)絕大部分是保險公司，少部分是小型銀行,。 ????2. 金融機構(gòu)對 ERM 建設(shè)的收益基本持正面觀點,。在上述 70% 表示具備或者正在實施 ERM 體系的金融機構(gòu)中，盡管所有的機構(gòu)對 ERM 體系實施都還沒有量化的價值分析體系,，但從總體層面考量,，50% 表示總價值遠大于成本，20% 表示總價值略大于成本,。 ????3. ERM 體系建設(shè)中的最大挑戰(zhàn),，在于人力資源、文化和組織架構(gòu)的調(diào)整,。另外,，風險方法論、風險量化工具,、系統(tǒng)實施及 ERM 價值展示方面也會面臨一定程度上的挑戰(zhàn),。在未來 ERM 管理體系的定位方面，絕大部分金融機構(gòu)傾向于涵蓋比較全面的風險類型,，包括除信用,、市場和操作風險外的其他重大風險。 ????關(guān)鍵風險管理 ????1. 信用風險 ????本次調(diào)研重點是針對當前金融危機的特性設(shè)計的,，包括風險緩釋,、交易對手信用風險管控及信貸組合管理的壓力測試，以分析和研究金融機構(gòu)在金融危機環(huán)境下信用風險管理的程度和狀況： 相關(guān)稿件
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