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????a. 風險緩釋（銀行賬戶及交易賬戶）。銀行賬戶方面,，絕大部分受訪銀行使用銀團貸款,、貸款保證、抵質(zhì)押品作為其信用風險緩釋工具,，只有個別銀行嘗試使用凈扣,、信用衍生工具和信用保險計劃等新興手段作為信用風險緩釋工具；交易賬戶方面,，各銀行使用的風險緩釋工具有很高的相似性,，基本都是保證、資產(chǎn)證券化工具,、信用衍生工具等,。

????b. 交易對手風險管理。對于交易對手信用風險暴露的計算,，國內(nèi)大部分金融機構采取的方法較為簡單,，基本上就是本金加固定比率的方法,，但各銀行也表示目前正在采取行動或計劃在未來采用潛在風險暴露法計算,。

????c. 信貸組合的壓力測試。目前,，大多數(shù)國內(nèi)銀行或多或少地開展了信貸組合的壓力測試,，而選取的壓力測試風險因素多數(shù)集中在利率,、違約率、回收率等,，也有少數(shù)銀行采用相關性和利差等因素對信貸組合進行壓力測試,。但是，基本上沒有銀行對信貸產(chǎn)品尾部風險進行與市場事件相關的壓力測試,。

????2. 市場風險

????本次調(diào)研重從 VaR （風險價值）模型,、壓力測試和資產(chǎn)負債管理方面對國內(nèi)金融機構的市場風險管理狀況進行了分析和研究。

????a. VaR 模型,。目前國內(nèi)僅有個別銀行能用 VaR 覆蓋大部分產(chǎn)品,，包括固定收益產(chǎn)品、外匯產(chǎn)品,、股票,、資產(chǎn)支持證券、信用衍生產(chǎn)品及商品等,，其他金融機構 VaR 模型的產(chǎn)品覆蓋情況比較不理想,，僅能覆蓋個別產(chǎn)品。

????b. 壓力測試,。絕大多數(shù)金融機構都在實際風險管理實踐中開展了市場風險壓力測試,，其中大部分將壓力測試結果運用到了了解總體風險輪廓、限額制定及高級管理層匯報中,，另外個別銀行還運用到經(jīng)濟資本分配和詳細行動計劃制定中,。關于壓力測試頻率，對于交易賬戶和銀行賬戶市場風險,，80% 的金融機構可以做到至少每季度進行一次壓力測試,；對于結構化產(chǎn)品賬戶和其他賬戶，70% 的金融機構可以做到至少每年進行一次壓力測試,。

????c. 資產(chǎn)負債管理,。絕大多數(shù)金融機構都采取了凈利息收入（NII）的敏感性分析、股權經(jīng)濟價值（EVE）的敏感性分析,、風險收益分析和缺口分析進行資產(chǎn)負債管理分析,，但頻率從每日到每年不等。

????d. 流動性風險管理,。針對金融危機,，絕大部分金融機構都加強了對流動性風險管理的要求，特別是在部門職能及相關政策完善方面,。

????3. 操作風險

????a. 操作風險管理體系,。接受調(diào)查的國內(nèi)金融機構中，30% 建立了整套的操作風險管理體系,，包括識別風險類型,、數(shù)據(jù)收集流程,、對流程和控制文件實行標準化、制定各種類型的運營風險的監(jiān)測指標,、推出一項正式的運營風險培訓計劃,、制定量化風險的方法論等；60% 的銀行建立了操作風險管理政策框架體系,，只是涵蓋面并不完整,，但它們在調(diào)研中均表示對于沒有涵蓋的層面，目前正在實施中,，另有 10% 的金融機構尚未搭建起操作風險管理框架平臺,。

????b. 操作風險管理方法和工具。國內(nèi)絕大部分金融機構在操作風險方法論體系的建設上基本處于較傳統(tǒng)的管理階段,，并沒有充分建立起相關的科學管理手段,，如風險評估、關鍵風險指標,、損失事件,、風險數(shù)據(jù)庫、情景分析等,，需要在后續(xù)的工作中逐步提升,。

????c. 操作風險管理信息系統(tǒng)。國內(nèi)絕大部分金融機構在操作風險管理信息系統(tǒng)方面都處于不具備或者初步具備,、需要在后續(xù)工作中逐步提升的狀態(tài),。

????風險管理系統(tǒng)建設

????1. 信息系統(tǒng)技術主要問題。參加調(diào)研的 70% 的銀行認為,，信息系統(tǒng)的嚴重問題主要集中在系統(tǒng)之間的整合不足,，不能整合來自多個風險系統(tǒng)的風險分析結果。此外,，交易賬戶與銀行賬戶信息整合不夠,，定期及時的報告體系不完善，供應商采購成本和維護成本很高等方面,，也引起了他們的擔憂,。

????2. 各類風險管理系統(tǒng)建設的優(yōu)先級。大型銀行中,，大部分都認為市場風險管理（包括風險計量）和資本計算與報告相關系統(tǒng)的實施是未來的建設重點,，而部分大型銀行還將流動性風險管理系統(tǒng)和經(jīng)濟資本管理系統(tǒng)作為重點投資的對象；中小型銀行和其他非銀行金融機構雖然同樣意識到現(xiàn)有技術系統(tǒng)的問題,，但仍普遍將各類風險管理系統(tǒng)的建設作為中等或較低優(yōu)先級的選擇,。

????問：對于經(jīng)濟動蕩的不利環(huán)境下的風險管理，德勤有哪些專業(yè)建議？

????答：風險管理目前正處于全球經(jīng)濟動蕩的環(huán)境下,。應對這個不利環(huán)境，我們需要不斷提升風險管理部門的功能,。金融機構將繼續(xù)發(fā)揮董事會在風險管理上的監(jiān)督作用,，包括提升及確定公司“風險偏好聲明”。公司設立 CRO 或者負責機構風險管理的主管,，可能是項目得以成功完成的重要因素,。董事會或指定委員會可以在行政會議中與 CRO 定期會面，就機構的風險管理狀況作出客觀的評價,。

????若要對所面對的風險及相關因素形成一種全面的認識,，大多數(shù)機構還需要考慮推行 ERM 計劃。盡管金融機構在管理傳統(tǒng)市場風險及信用風險方面有長期的經(jīng)驗,，但許多企業(yè)需要提高管理新風險的能力,，例如企業(yè)聲譽風險及流動性風險。同時,，ERM 計劃需要更復雜的方法論輔助,，以有效應對復雜的金融產(chǎn)品和日益錯綜復雜的金融市場環(huán)境。特別是 VaR 方法論,，應輔助以其他方法論,，以便企業(yè)能夠評估和降低潛在尾部風險的影響。

????要成功管理風險,，僅僅依賴特定的衡量及評估方法遠遠不夠,，還需要企業(yè)成功建立風險意識。管理層需要加強與雇員之間的溝通,，傳達風險管理乃至全體員工共同責任的信息,，并采取措施，將風險管理目標融入企業(yè)績效考核目標計劃中,。